Домой » Полезное » Опасность ПАММ счетов с АТС

Опасность ПАММ счетов с АТС

В этой статье я хочу рассказать об опасности инвестирования в ПАММ счета с АТС. Начнем с азов.
Торговля на ПАММ счете может вестись как вручную трейдером, так и автоматической торговой системой (АТС). В такую АТС программируется алгоритм открытия/закрытия сделок. Трейдер может отдыхать на Бали, а АТС будет стричь капусту. Да-да это не шутки такое возможно :)

На площадке Форекс-Тренда таких счетов несколько, основные:

На всех этих счетах работает АТС. Определить это можно по следующим признакам:

  • Кол-во открытых сделок, как правило их более 20 шт.
  • Большое кол-во закрытых сделок в сутки, несколько десятков, смотреть в посделочной истории.
  • Закрытые сделки как правило все плюсовые.
  • Сделки не закрываются в ролловер.

При ручной торговле в ролловер все сделки закрываются автоматически, для АТС есть исключение: сделки могут быть открытыми все время существования счета. В этом и заключается опасность!

Рассмотрим пример: АТС открывает сделку, курс уходит в противоположном направлении, обычно трейдер вручную закрывает такую сделку, либо срабатывает Stoploss, когда цена далеко уйдет в неверном направлении. АТС же сделку держит убыточной до тех пор, пока курс не развернется и минусовая сделка не перейдет в прибыльную. Таких убыточных сделок может накопиться десятки или сотни. Каждая отрицательная сделка отнимает из депозита часть денег, образуя плавающую просадку! Чем больше минусовых сделок, тем выше эта просадка. И если  таких сделок наберется критическое кол-во, произойдет автоматическое закрытие счета (стопаут). Все открытые сделки как отрицательные, так и положительные будут закрыты. На счету останутся копейки от оставшихся прибыльных сделок.

Получается что мы имеем пузырь, который в один «прекрасный» момент лопнет, от количества минусов. Это может произойти завтра, а может и через год, все зависит от настроек АТС. Если АТС дает низкую доходность она живет дольше, если высокую, шанс слиться возрастает.

Уменьшить плавающую просадку можно только закрыв отрицательные сделки вручную либо долив денег на счет, это могут быть как деньги управляющего так и инвесторов. При вливании «новых денег» просадка как бы размазывается на новых инвесторов. Поэтому такие счета инвесторы стали называть паМММами, т.е. они живут как и МММ от новых вкладчиков :)

Существует два понятия просадок:

Просадка за период (плавающая) — Это показатель открытых убыточных сделок, данное значение обновляется ежедневно в 13ч по Москве (12ч по Киеву). Если на следующий день просадка уменьшилась/увеличилась мы увидим меньшее/большее число. Таким образом можно наблюдать текущую ситуацию по открытым сделкам. Если сделки закрыты увидим обнуление этого показателя.

Максимальная просадка — Это максимальная зафиксированная плавающая просадка за торговый период, за все время существования счета.

Теперь рассмотрим конкретные памм счета на Форекс-тренде. Начнем с Galaxy, как я писал выше у него три счета (9422, 10457, 9185). Счета отличаются размером вознаграждения управляющему 30/40/50%. А так же агрессивностью, которая дает разную доходность и уровень просадок. Имеют невысокую доходность, но зато отсутствуют отрицательные недели. На этих счетах работает консервативная АТС, которая уже два года держится без падений.

Galaxy (9185) — Самый безопасный, но  низко доходный среди галактик, имеет низкие просадки 20-40%, является памм 2.0 счетом, что не даст ему слиться более чем на 40%. ТП — 1 неделя.
Galaxy (9422) — Средняя доходность среди галактик, просадки 40-60%, ТП — 1 неделя.
Galaxy (10457) — Высокая доходность среди галактик, просадки 50-70%, ТП — 4 недели.

В принципе в Галактики можно инвестировать, если вас устраивает их доходность. Получается ниже чем в консервативных счетах (Sven, Avas, TP…), но зато не переживаем из-за просадок и спим спокойно. Так же АТС проверена уже временем, два года существуют счета, это достаточный срок. Лично я не инвестирую из-за низкой доходности, но в последнее время у консервативных счетов участились просадки, тем самым упала доходность. А у Галактик в этом году наоборот поднялся доход. Поэтому планирую вложиться в одну из Галактик. Инвестируя в счета с АТС нужно постоянно держать руку на пульсе и следить за просадкой. Если она возрастет более 80%, лучше из счета выйти, пока просадка не вернется к меньшему значению. А изменение просадки в меньшую сторону мы увидим только в ролловер. И если ТП  4 недели, можно не успеть выйти если просадка будет активно подниматься. Поэтому Galaxy (10457) из-за ТП 4 недели вычеркиваем, а на Galaxy (9185) совсем низкая доходность, остается Galaxy (9422) именно ее стоит рассматривать для инвестирования.

Так же счет Panamera (24688) интересен для инвестиций, инвестор получает 70% от прибыли, просадки до 60%, плюс является памм 2.0 счетом, в котором более 70% слиться не сможет.

NFP_TERRA (508047) —  просадка сейчас на грани слива -92.21%, последний месяц только увеличивается. Хочу обратить внимание, что капитал инвесторов (КИ) 114тыс.$, это говорит о том, что инвесторы, не знают о такой просадке, иначе все бы разбежались давно. Я вообще не понимаю, что привлекает инвесторов в этом счете, доходность ниже чем в «консервах».

Maranata (510142) — самый интересный счет для разбора. Счету 5 месяцев, за это время собрал рекордные полмиллиона инвесторских денег. Это не удивительно с такой то доходностью:

Новички-инвесторы смотрят не на стабильность, а на доходность, отсюда такой и результат. Тем более счет находится в ТОПе рейтинга ПАММ счетов. На счете работает агрессивная АТС, поэтому имеем высокий доход, а так же сильную просадку. Месяц назад была зафиксирована максимальная просадка -83.39%, на прошлой неделе в ролловер она сократилась до -64.54%, сейчас вновь поднялась до -79.55%. Самое страшное в этом счете — это торговый период (ТП) — 4 недели, а ближайший ролловер 30.03.2013, если просадка достигнет критического значения, можно не успеть выйти и счет до ролловера сольется по стопауту.

Сейчас счет живет только за счет денежных вливаний. Это как в пирамиде, работает за счет новых вкладчиков. Даже если просадка к ролловеру сохранится на уровне -80%, а значительная часть инвесторов выйдет, они «завалят» счет, т.к. не хватит денег на обеспечение просадки. А это может произойти — моя статья, плюс на форуме Форекс-Тренда один из инвесторов написал статью на эту же тему только более техничным языком, может еще появились подобные статьи …

Если вы инвестируете  в этот счет,  рекомендую в ближайший ролловер 30.03.2013 сократить вклад либо выйти из счета.  Так как сейчас досрочно со штрафом 80% не вижу смысла дергаться. Если инвесторы и дальше будут вливать деньги в том же объеме, памм может еще просуществовать какое то время. Есть одна хитрость: Заявки на вывод обрабатываются в порядке очереди. Поэтому можно прямо сейчас подать заявку, а перед ролловером 29.03.2013 посмотреть просадку, если она увеличится до критической, заявку не трогаем, она выполнится в ролловер. Если просадка сохранится на приемлемом уровне, заявку отменяем. Так же стоит обратить на рост КИ, если инвесторы будут продолжать еженедельно заливать по 100тыс.$ еще протянет и можно задержаться.

Теперь самое главное: как увидеть величину просадки? Предлагаю два варианта:

1. На официальном сайте Форекс-Тренда.

Открываем рейтинг ПАММ счетов, в поле «Кол-во периодов» ставим единицу, а в поле «ник/счет» номер счета, точку на «текущее». В колонке «Максимальная просадка» будет указана текущая просадка за период.

Максимальную просадку за всю историю памм счета можно увидеть в оферте.

2. Альтернативный сайт Fastpamm. На нем удобней смотреть плавающие просадки, еще можно увидеть историю изменения просадки:

Так же на этом сайте много другой полезной и удобной для просмотра информации — рекомендую.

Мораль сей басни такова: Не гонитесь за доходностью, инвестируйте в стабильные консервативные счета (Sven, Veronika, Avas…).

Надеюсь этой статьей раскрыть глаза новичкам-инвесторам, которые не знают таких технических моментов.

P.S. Через неделю после написания статьи счет Maranata (510142) получил -49.77% и на следующей неделе еще -55.36%, мои прогнозы оправдались, счет слит. Затем через месяц слит счет NFP_TERRA (509265) получил -87.10%. Затем инвесторы завалили счета Galaxy (10457) и Panamera (24688), т.к. увеличилась плавающая просадка, инвесторы стали выводить деньги и счета закрылись по стопауту. 

25 комментарии

  1. Класс! Спасибо за полезную информацию!

  2. Привет, спасибо за статью очень хорошо описал все аспекты.

    Maranata действительно очень интересный трейдер со своей атс в предыдущую субботу заметил спад плавающей просадки решил рискнуть при такой то доходности. Вот интересно что будет дальше, не думаю что он сольется в ближайшие месяца два.

  3. Спасибо за интересную информацию, много чего не знал:)

  4. да уж, интересно это точно!
    что ж у них там за АТС такая стоит, что у Galaxy аж больше 1000 открытх сделок?!!

    • admin

      У галактики в каждой сделке небольшая сумма заложена, берет количеством, это безопасней.

      • нда, главное теперь чтоб и другие такие находчивые деятели не пооткрывали таких паMMМов :) хотя если честно у меня ни этот робот ни управляющий не вызвали бы особого доверия (прочитала по ссылкам :)
        там дальше еще про этого робота
        благо есть, кто делится информацией с людьми!
        спасибо и вам за статью!!

        • На самом деле такие ПАММы открывают и уже давно:
          http://tradelikeapro.ru/shema-zarabotka-na-foreks/

          • admin

            Статья по вашей ссылке написана со стебом, просто автор устал от вопросов «как быстро заработать на Форексе?»

          • Я дал ссылку на статью не как руководство к действию, а как наглядный пример того, что можно запросто нарваться на такого горе-управляющего :) Еще раз спасибо за интересный материал!

  5. Я считаю, что максимальная просадка на таких счетах (да и на любых в общем-то) могла образоваться в самом начале работы счёта, когда депозит был ещё небольшой, и при торговле уходило много в залог. Конечно данный факт ни кого не красит, ни АТС, ни живого трейдера. МаниМенеджмент всё-таки.

  6. это ведь не ваша статья? ))во всяком случае другими словами

  7. Maranata лопнул, как и предупреждали.

  8. Здравствуйте!
    На вашем сайте очень много интересного и поучительного, спасибо за подробное описание и разъяснение многих аспектов!
    Я бы хотел пообщаться с вами «тет-а-тет» по эл. почте, если это возможно.

  9. Спасибо,отличная статья.
    Подскажите,а что в таком случае отображает относительная просадка?
    И еще такой вопрос,просадка за период это за день или торговый период (1,2,4… недели)?

    • admin

      Относительная просадка не несет полезной информации, не забивайте голову.
      За торговый период (1-4 недели).

  10. Здравствуйте, а как узнать примерное значение критической просадки, превышения которой счёт будет слит?

    • admin

      Тут все индивидуально, может и 50 на 100 скакнуть за неделю, а может и на 80% долго держаться.

  11. Очень хороший сайт, много полезной информации для меня.
    Спасибо Вам!

  12. Когда-то я инвестировал в один из счетов Galaxy, уже не помню в какой. Вышел вовремя. С интересом перечитал статью, которую читал и раньше. Ностальгия.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.Необходимы поля отмечены *

*

Решите пример: *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>